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  • buongiorno a tutti, eroi che avete resistito sino a questo punto.

    riporto una lettera ricevuta da aldo rossi, che ha individuato qualche difetto e qualche possibile miglioramento nel lavoro sino ad oggi svolto.
    leggete per favore con molta attenzione la risposta, contiene le istruzioni per rimediare.
    sono molto contento di quanto sta accadendo, questo "sestetto" lo stiamo facendo tutti insieme, ed insieme cerchiamo di farlo il meglio possibile. grazie.


    Ciao Giancarlo, scalpitante di provare sestetto, senza aspettare venerdi, ho cominciato a caricare i dati.
    Io a questo punto farei queste considerazioni/domande:

    1. nella macro deve essere tolta la protezione del foglio, altrimenti dopo la prima esecuzione il foglio non digitabile.
    2. nella fase di avvio del sistema ho notato che dopo il primo comprato necessario subito inserire un venduto, altrimenti nella colonna up/dw finisce il valore 0 che blocca tutte le soglie successive.
    3. per avere una corretta valorizzazione della data, definire le celle da b17:m17 con 'formato' 'celle' 'data'.
    4. nella situazione di comprato non sempre viene valorizzata la cella vendere sotto, una mia anomalia, oppure si deve usare come stop loss la cella up/dw oppure lo stop deve essere calcolato in altro modo?
    Per concludere devo darti ragione sul fatto che "sudarsi" un Trading system pi costruttivo che "riceverlo" gi fatto, e comunque non necessario che sia io dire ci.
    Saluti e alla prossima.Aldo Rossi.

    La risposta di Giancarlo
    buongiorno aldo.

    grazie per le tue giuste osservazioni, che saranno utili a tutti.

    1- piuttosto che togliere la protezione al foglio agendo sulla macro, preferirei togliere la protezione solo alle celle che debbono essere digitabili.
    quindi, per chi non lo sa :
    strumenti
    protezione
    togli protezione foglio
    evidenzia range C3:C9
    formato
    celle
    protezione
    togliere la spunta da "bloccata"

    fare la stessa cosa per i range E4:E9, F4:F9, G4:G9

    inutile rimettere la protezione al foglio, lo fra' la macro.

    2 - vedo anch'io questo zero che non capisco da dove venga, e comunque vedo anche che e' facile eliminarlo simulando un venduto durante le prime dieci immissioni, o semplicemente lasciandolo dove e' e cancellandolo dopo le prime 10 immissioni.

    3 -giusto, allora :
    evidenzia cella C3
    formato
    celle
    data

    fare la stessa cosa per il range B17:M17

    4 - non e' una anomalia, e' il sistema che mette in atto quel piccolo "plus" che dovete scoprire (sono sicuro che qualcuno ci arriva) : a cosa serve e perche' la colonna K ?

    5 - questo lo metto io : mi sembra meglio eliminare troppi decimali che vedo nelle colonne C F L e M.
    allora :
    strumenti
    protezione
    togli protezione foglio
    evidenzia range C4:C9
    formato
    celle
    numero
    decimali "2"

    fare la stessa cosa con i range F4:F9, L4:L9, M4:M9.

    per il momento non c'e' altro, ti ringrazio per l'apprezzata collaborazione, ed a presto. giancarlo.


    probabilmente avrete avviato il sistema, spero che abbia funzionato, spero che funzioni, e se mai chiedete aiuto alla posta di giadel, sarete aiutati.

    dovreste avere i vostri sei titoli inseriti nel sistema, alcuni comprati ed alcuni venduti.
    e' giunto il momento di passare dal paper trading al trading vero.

    la prima operazione da fare, e' suddividere il vostro capitale tra i sei titoli scelti.
    per quelli che figurano comprati e' facile, riaggiustate le posizioni che avete in modo che questi titoli siano comprati veramente e nella quantita' prevista, e per i titoli venduti invece tenete disponibile il denaro corrispondente.

    non dispiacetevi di vendere qualche posizione alla quale vi sembra di essere affezionati, nella realta' non state smobilitando, in perdita o in profitto, state solo cambiando i cavalli.

    per i titoli che figurano comprati, non c'e' problema, la situazione e' chiara, speriamo che il loro valore aumenti presto e molto.

    per i titoli che invece figurano venduti, si rende necessaria una scelta :
    o facciamo dello scoperto effettivo, con posizioni al ribasso, o facciamo dello scoperto di attesa, con il denaro al posto del titolo, appunto in attesa di rientrare, speriamo a miglior prezzo.

    il sistema e' nato per lo scoperto effettivo, e dara' la sua massima resa (speriamo) con posizioni di scoperto reali, come vedremo tra poco.
    nessuno pero' impedisce, a chi non se la sentisse (ma leggerete come lo scoperto di giadel non deve fare paura), di scegliere lo scoperto d'attesa : nelle fasi di mercato in discesa, il sistema andra' a tre ruote invece che a quattro, quindi fara' un po' meno strada, ma in ogni caso camminera' , anche se un po' zoppiconi, senza andare nel fosso.

    chi invece, a mio parere piu' giustamente, preferisse lo scoperto di posizione, direi che dovrebbe comportarsi come segue:

    visto il segnale di vendita per il titolo Xx, che avevamo in portafoglio in quanto eravamo long, vendiamo cio' che avevamo, e comperiamo :

    o il doppio di opzioni put con strike molto vicino alla quotazione, scadenza non meno di un mese e non piu' di due.
    facciamo un esempio :
    siamo a dicembre prima delle scadenze, devo andare short di enel che vale 6,50.
    il contratto delle opzioni enel e' per 1000
    comprero' 1 contratto per ogni 500 enel che costituiscono il mio normale investimento in questo titolo, scadenza gennaio, put, strike 6.40, pagandolo circa 0,15, in totale circa 150 euro.
    quindi per 500 enel 1 contratto 150 euro, per 1000 enel 2 contratti 300 euro, e cosi' via.

    oppure venti volte di cw put con strike molto vicino alla quotazione, scadenza non meno di tre mesi e non piu' di sei :
    esempio per ogni 500 enel :
    10000 cw UC put 6.77 marzo 02, pagandoli circa 0.030, in totale circa 300 euro
    quindi per 500 enel 10000 cw 300 euro, per 1000 enel 20000 cw 600 euro, e cosi' via.
    (per favore considerate realistici i prezzi, ma non validi, sto scrivendo due mesi prima di dicembre)

    a questo sappiamo come fare lo scoperto, e lo gestiamo in questo modo :

    1. non si aprono queste posizioni se e' venerdi : se abbiamo il segnale da long a short, vendiamo il long, ma per lo short aspettiamo il lunedi successivo, se il mercato non stravolge il segnale, entriamo.
    2. usciamo ovviamente quando vediamo il segnale da short a long, ma anche e comunque :
    3. quando registriamo un profitto della operazione che supera il 5 per cento (del valore della posizione, non delle opzioni o dei cw), e comunque
    4. il secondo venerdi' che segue l'apertura dell'operazione, guadagno o perdita che ci sia. la nostra operazione in opzioni o cw non durera' quindi piu' di 9 giorni se l'avremo aperta di lunedi, e meno se l'avremo aperta in un giorno diverso.
    e' chiaro che quando usciamo da una operazione short non per il segnale da short a long, ma per una delle altre due ragioni, veniamo a trovarci nella posizione di "ribasso di attesa", ed in questa posizione rimaniamo sino a che non si presenta il segnale da short a long.

    con questi accorgimenti, che non eliminano i rischi ma li limitano fortemente, possiamo permetterci le nostre posizioni di ribasso rimanendo abbastanza protetti.

    prima di lasciarvi, vorrei farvi una domanda :
    cosa fa' la colonna "k" (facile) ? e perche' la utilizziamo (piu' difficile) ?

    chi risponde si merita un bel "bravo", e tutti scopriremo che il nostro sistema contiene anche una raffinatezza (alla giadel !) che non si vede ma c'e'.

    venerdi' dedicheremo "sestetto 7" e ultimo alle risposte alle vostre domande, di interesse generale, per alcune delle quali forse avremo gia' visto una risposta nella posta, e spero possa essere utile per tutti conservare queste domande tipo "faq".

    Se non ci saranno domande, subito dante dira' che sestetto non e' piaciuto a nessuno, ma io gli rispondero' che non e' per nulla cosi', semplicemente significa che tutti hanno capito tutto benissimo.

    buona settimana a tutti.

    giancarlo del bono di ruscalla.

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